Natalia, Kristin ( 0452359 ) (2008) Evaluasi Kinerja Portofolio Yang Dibentuk Dengan Menggunakan Single Index Model Di BEJ. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0452359_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (23Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
0452359_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1669Kb) |
|
|
Text
0452359_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (134Kb) | Preview |
|
|
Text
0452359_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (544Kb) |
|
|
Text
0452359_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (606Kb) |
|
|
Text
0452359_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (252Kb) |
|
|
Text
0452359_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (31Kb) | Preview |
|
|
Text
0452359_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (33Kb) |
|
|
Text
0452359_References.pdf - Accepted Version Download (10Kb) | Preview |
Abstract
Investasi pada hakikatnya merupakan pengorbanan dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Masyarakat perekonomian modern mulai berpindah kepada investasi berbentuk aset keuangan. Salah satu keunggulan berinvestasi adalah memperoleh keuntungan yang besar, namun dengan resiko yang cukup besar. Maka dari itu dibutuhkan informasi yang jelas untuk meminimalkan resiko. Salah satu cara yang sering digunakan dalam kondisi investasi yang berisiko adalah dengan membentuk portofolio untuk menyebarkan risiko. Hakekatnya dari pembentukkan portofolio adalah mengalokasi dana pada berbagai alternatif investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk portofolio saham dari sepuluh saham yang kapitalisasi pasarnya tertinggi yang tergabung di LQ-45 dan menilai kinerja portofolio tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Single index Model (SIM) untuk membentuk portofolio yang optimal dan efisien, serta untuk penilaian kinerja portofolio penulis menggunakan metode Indeks Treynor, Indeks Sharpe dan Indeks Jansen. Dari sepuluh saham yang diteliti menggunakan SIM untuk membentuk portofolio, maka diterpilih dua saham yang masuk dalam portofolio yaitu PGAS dan BUMI dengan proposi PGAS sebesar 62.766% dan BUMI sebesar 37.234%, sehingga diperoleh return portofolio sebesar 1.601 % perhari dan resiko portofolio sebesar 1.873%. Evaluasi kinerja keseluruhan berdasarkan Indeks Treynor, Indeks Sharpe dan Indeks Jansen menunjukkan kinerja portofolio yang baik. Sehingga portofolio ini bisa digunakan sebagai sarana investasi tunggal atau menjadi pilihan salah satu investasi bagi investor.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Investasi, Saham, Portofolio, LQ-45, SIM, Indeks Treynor, Indeks Sharpe, Indeks Jansen. |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 12 Feb 2016 10:36 |
| Last Modified: | 12 Feb 2016 10:36 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/18684 |
Actions (login required)
 |
View Item |
