Pengujian Efek hari Senin dan Jumat pada Return Saham Pembentuk Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia

Susanto, Riki (1355009) (2018) Pengujian Efek hari Senin dan Jumat pada Return Saham Pembentuk Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

	Text 1355009_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (75Kb)
	Text 1355009_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (48Kb)
	Text 1355009_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (122Kb)
	Text 1355009_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (161Kb)
	Text 1355009_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (207Kb)
	Text 1355009_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (281Kb)
	Text 1355009_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (58Kb)
	Text 1355009_Cover.pdf - Accepted Version Download (153Kb)
	Text 1355009_References.pdf - Accepted Version Download (186Kb)

Abstract

Capital gain merupakan hal yang penting bagi investor yang memiliki orientasi jangak pendek untuk mendapatkan return. To merealisasikannya, investor dapat memperhatikan pada perubahan harga saham di pasar modal dengan mengamati pola hari perdagangan saham. Hari yang dimaksud yaitu hari Senin sampai Jumat. Satu hal yang berkaitan dengan hari perdagangan ini yaitu keberadaan efek hari Senin dan hari Jumat. Efek hari Senin terjadi ketika rata-rata return saham pada hari ini negatif dan memiliki posisi terendah atau keberadaan hari Senin berpengaruh negatif terhadap return saham. Sebaliknya, efek hari Jumat terjadi ketika rata-rata return saham pada hari ini positif dan memiliki posisi tertinggi atau keberadaan hari Jumat berpengaruh positif terhadap return saham. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan efek hari Senin dan Jumat di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini yaitu saham pembentuk indeks LQ45 pada tahun 2002 sampai 2016. Saham sebagai sampel diambil dari populasi dengan menggunakan metode pengambilan sampel acak berstrata. Model regresi variabel boneka sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, keberadaan hari Senin memiliki pengaruh negatif terhadap return saham dan rata-rata return saham pada hari ini adalah yang terendah dan negatif. Dengan kata lain, terjadi efek hari Senin. Kedua, keberadaan hari Jumat memiliki pengaruh negatif terhadap return saham dan rata-rata return saham pada hari ini bukan yang tertinggi dan menunjukkan hasil yang negatif. Dengan kata lain, tidak terjadi efek hari Jumat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Efek hari Senin, return saham, model regrsi variabel boneka
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Economics > 55 Management Department (Night Classes)
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	29 Jan 2019 08:08
Last Modified:	29 Jan 2019 08:08
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/25394

Actions (login required)

View Item