Irawan, Rini Larasati (1553077) (2018) Analisis Monday Effect, Weekend Effect dan Pengaruh Volatilitas Harga Saham pada Return Saham Emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1553077_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (333Kb) |
|
Text
1553077_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (219Kb) |
|
Text
1553077_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (439Kb) |
|
Text
1553077_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (126Kb) |
|
Text
1553077_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (387Kb) |
|
Text
1553077_Chapter5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (361Kb) |
|
Text
1553077_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (117Kb) |
|
Text
1553077_Cover.pdf - Accepted Version Download (179Kb) |
|
Text
1553077_References.pdf - Accepted Version Download (326Kb) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi Monday effect yaitu fenomena yang menyatakan bahwa return saham di hari Senin adalah negatif, weekend effect fenomena yang menyatakan bahwa return saham di hari Jumat adalah positif, dan apakah terdapat pengaruh volatilitas terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.yahoofinance.com. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan. Sampel yang digunakan merupakan harga penutupan yang diambil dari populasi emiten-emiten perusahaan yang ada di indeks LQ 45, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak. Data saham yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari kelompok saham emiten LQ 45 periode 2013 – Februari 2017. Uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji beda (paired sample t-test) untuk H1 dan H2, dimana H1 menguji apakah terjadi Monday Effect, H2 menguji apakah terjadi Weekend Effect, serta uji Pengaruh (Regression Linear) untuk menguji apakah volatilitas harga saham mempengaruhi return saham. Semua uji diatas menggunakan harga yang ada dalam indeks LQ 45 periode 2013 – Februari 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Monday effect secara signifikan memiliki pengaruh pada hari selasa dan kamis. (2) weekend effect tidak terjadi secara signifikan pada periode penelitian karena return saham hari Jumat pada periode penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap hari lainnya, hal ini dapat dilihat dari tidak ada mean positif yang berpasangan dengan signifikan (sig < 0,05) tidak ada data yang memenuhi H alternatif (Ha). (3) volatilitas memiliki pengaruh sebesar 2 % terhadap return saham.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Monday Effect, weekend effect, volatilitas, return saham |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 53 Master's Degree in Management |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 21 Jan 2019 07:32 |
| Last Modified: | 21 Jan 2019 07:32 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/25342 |
Actions (login required)
 |
View Item |
