Dampak Hari Raya Idul Fitri Terhadap Harga Saham-Saham Yang Terdaftar Dalam LQ45

Albert, Albert ( 0452285 ) (2008) Dampak Hari Raya Idul Fitri Terhadap Harga Saham-Saham Yang Terdaftar Dalam LQ45. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
0452285_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (284Kb) | Preview
[img] Text
0452285_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (491Kb)
[img]
Preview
Text
0452285_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (284Kb) | Preview
[img] Text
0452285_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (301Kb)
[img] Text
0452285_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (323Kb)
[img] Text
0452285_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (297Kb)
[img]
Preview
Text
0452285_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (236Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0452285_Cover.pdf - Accepted Version

Download (291Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0452285_References.pdf - Accepted Version

Download (239Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak Hari Raya Idul Fitri terhadap bursa efek Indonesia. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 13 Oktober 2007 merupakan fokus dari penelitian ini. Reaksi Bursa Efek Indonesia pada peristiwa ini ditunjukkan dengan adanya perubahan harga yang terjadi pada perioda di sekitar peristiwa. Penelitian ini menggunakan data terbaru dari bursa efek Indonesia yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dampaknya terhadap aktivitas perdagangan saham dan return saham pada perioda peristiwa. Penelitian ini menggunakan 37 saham LQ45 yang terdaftar dalam dua perioda sebagai data. Penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata return tidak normal antara sebelum dan sesudah peristiwa. Untuk mengukur reaksi digunakan 10 hari perioda sebelum dan 10 hari perioda sesudah peristiwa serta 15 hari perioda sebelum dan 15 hari perioda sesudah peristiwa sebagai perioda jendela. Hasil penelitian menunjukkan adanya return tidak normal pada hari pertama dan hari ketiga setelah peristiwa. Return tidak normal pada hari pertama setelah peristiwa bernilai negatif, sedangkan pada hari ketiga setelah peristiwa bernilai positif. Hasil uji beda rata-rata return tidak normal menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata return tidak normal baik sebelum maupun sesudah peristiwa Hari Raya Idul Fitri.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Idul Fitri, studi peristiwa, return tidak normal, pasar modal.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 16 Dec 2015 11:01
Last Modified: 16 Dec 2015 11:01
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/18032

Actions (login required)

View Item View Item