Penentuan Portofolio Saham Menggunakan Model Markowitz untuk Mencapai Investasi dengan Return Optimal

Austin, Bonardo (1352133) (2017) Penentuan Portofolio Saham Menggunakan Model Markowitz untuk Mencapai Investasi dengan Return Optimal. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1352133_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (138Kb) | Preview
[img] Text
1352133_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (232Kb)
[img]
Preview
Text
1352133_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (235Kb) | Preview
[img] Text
1352133_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (417Kb)
[img] Text
1352133_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (373Kb)
[img] Text
1352133_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (612Kb)
[img]
Preview
Text
1352133_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (142Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1352133_Cover.pdf - Accepted Version

Download (118Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1352133_References.pdf - Accepted Version

Download (325Kb) | Preview

Abstract

Investor yang rasional cenderung menginvestasikan dananya pada portofolio yang optimal, artinya saham yang diinvestasikan memiliki return tinggi disertai risiko yasng minimal. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham dari sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI semenjak tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk portofolio yanng optimal pada saham sektor infrastruktur. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan terdapat enam buah saham yang membentuk portofolio optimal yaitu : TMAS, INDX, TLKM, ISAT, CMNP, dan RAJA. Dari keenam buah saham yang membentuk portofolio, saham dengan proporsi terbesar dimiliki oleh ISAT sebesar 40,74% dengan risiko portofolio sebesar 5,77%.dan return portofolio sebesar 2,63%. Kesimpulan yang diperoleh adalah investor dapat menginvestasiakn dananya pada keenam buah saham yang terdiri dari saham : TMAS, INDX, TLKM, ISAT, CMNP, dan RAJA. Pembentukan portofolio dengan menggunakan model Markowitz dapat mengurangi rata-rata risiko saham individu.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Markowitz, portofolio optimal, return, risiko portofolio.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 11 Apr 2017 07:18
Last Modified: 11 Apr 2017 07:18
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22442

Actions (login required)

View Item View Item