Muksin, Novita (1351292) (2017) Analisis Perbedaan Reaksi Pasar sebelum dan sesudah Pemberhentian Sementara Perdagangan (Suspend). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1351292_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (115Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1351292_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (377Kb) |
|
|
Text
1351292_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (374Kb) | Preview |
|
|
Text
1351292_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (410Kb) |
|
|
Text
1351292_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (437Kb) |
|
|
Text
1351292_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1189Kb) |
|
|
Text
1351292_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (438Kb) | Preview |
|
|
Text
1351292_Cover.pdf - Accepted Version Download (100Kb) | Preview |
|
|
Text
1351292_References.pdf - Accepted Version Download (360Kb) | Preview |
Abstract
Dalam perdagangan saham di pasar modal, informasi mempunyai peranan penting terutama bagi para investor yang akan melakukan aktivitas investasi di pasar modal. informasi dari laporan keuangan tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan para investor. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangatlah penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis reaksi pasar yang diproksikan menggunakan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pemberhentian sementara perdagangan (suspend) atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2016. Periode pengamatan dalam penelitian ini selama 7 hari, kita amati rata-rata abnormal return dalam waktu 3 hari sebelumnya dan setelah tanggal acara. waktu pemberhentian sementara perdagangan (suspend) dalam penelitian ini pada 30 juni 2016. Penelitian ini menggunakan metode event study. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini terdiri dari: harga penutupan hari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan yang terkena suspend atas sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yaitu pada 30 Juni 2016. Abnormal return yang diperoleh sebagian besar bernilai negatif yang berarti kandungan informasi dalam peristiwa tersebut merupakan berita buruk (bad news). Walaupun demikian, pada hari pertama setelah suspend BEI terdapat abnormal return positif yang berarti adanya berita baik (good news). Berdasarkan hasil uji statistik terhadap rata-rata abnormal return saham selama periode peristiwa, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ratarata abnormal return sebelum dan setelah peristiwa suspend BEI.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Rata-rata Abnormal Return, Event Study dan Suspend Bursa Efek Indonesia |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > 51 Accounting Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 23 Mar 2017 09:24 |
| Last Modified: | 23 Mar 2017 09:24 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22204 |
Actions (login required)
 |
View Item |
