Wibowo, Imam Tjahjo (0352420) (2007) Pengaruh Non Performing Loan dan Beta terhadap Return Saham Kelompok Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0352420_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (405Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
0352420_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (792Kb) |
|
|
Text
0352420_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (411Kb) | Preview |
|
|
Text
0352420_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (940Kb) |
|
|
Text
0352420_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (592Kb) |
|
|
Text
0352420_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (597Kb) |
|
|
Text
0352420_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (301Kb) | Preview |
|
|
Text
0352420_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (454Kb) |
|
|
Text
0352420_References.pdf - Accepted Version Download (261Kb) | Preview |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Beta terhadap Return saham pada bank-bank yang tercatat di Bursa Efek Jakarta periode 2004 – 2006 baik secara parsial maupun bersama-sama, dan untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap return. Metode analisis menggunakan regresi antara NPL dengan return, Beta dengan return serta regresi berganda NPL dan Beta terhadap return. Dari pengujian diperoleh F tabel sebesar 0.652 dengan Sig 0.422, hasil ini berarti Sig > / atau 0,422 > 0.05 ini berarti H0 diterima atau Non Performing Loan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham-saham perbankan di Bursa Efek Jakarta. Diketahui pula R Square sebesar 0,009 hal ini berarti 0.9% variabel Non Performing Loan mempengaruhi return, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Pengujian koefisien beta terhadap return dari uji F diperoleh F tabel sebesar 17.998 dengan Sig 0.000, hasil ini berarti Sig < / atau 0.000 < 0.05 ini berarti H1 diterima atau Beta berpengaruh secara signifikan terhadap return saham-saham perbankan di Bursa Efek Jakarta. Diketahui R Square sebesar 0,191 hal ini berarti 19,1% variabel Beta mempengaruhi return, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut: Return saham = -0,236 + 2,398 X NPL + 0,586 X Beta. Pengujian F didapat nilai F hitung adalah 8.949 dengan tingkat signifikansi 0.000 nilai Sig tersebut lebih kecil dari / sebesar 0.05, ini berarti H1 diterima atau dengan kata lain Non Performing loan dan Beta secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Uji t diperoleh t hitung 4,136 dan signifikansi 0.000 terhadap Beta, dan t hitung 0.332 serta signifikansi 0.741 terhadap NPL. Dilihat dari signifikansi dari kedua variabel independen tersebut Beta memiliki nilai di bawah 0.05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel Beta merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel return. Sedangkan NPL memiliki nilai lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0.741, hal ini berarti Ho diterima dan H1 ditolak, artinya bahwa variabel NPL bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel return.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 18 Jan 2016 05:15 |
| Last Modified: | 18 Jan 2016 05:15 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/18178 |
Actions (login required)
 |
View Item |
