Analisis Momentum Stock Split terhadap Return Saham: Studi Kasus pada Saham LQ-45 yang Melaksanakan Stock Split 2008

Boentoro, Richard Gardjito (0352178) (2009) Analisis Momentum Stock Split terhadap Return Saham: Studi Kasus pada Saham LQ-45 yang Melaksanakan Stock Split 2008. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
0352178_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (293Kb) | Preview
[img] Text
0352178_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (64Kb)
[img]
Preview
Text
0352178_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (276Kb) | Preview
[img] Text
0352178_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (307Kb)
[img] Text
0352178_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (285Kb)
[img] Text
0352178_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (472Kb)
[img]
Preview
Text
0352178_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (262Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0352178_Cover.pdf - Accepted Version

Download (379Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0352178_References.pdf - Accepted Version

Download (242Kb) | Preview

Abstract

Peristiwa stock split merupakan salah satu momentum saham yang terjadi di dalam pasar modal. Penulis memilih stock split karena peristiwa ini dapat menurunkan nilai nominal saham dan mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Penulis menggunakan saham-saham yang terdaftar dalam LQ-45 yang mengalami stock split di tahun 2008. Saham-saham tersebut adalah saham PT Bank Central Asia, Tbk. (BBCA); PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (PGAS); PT International Nickel Indonesia, Tbk. (INCO); dan PT Timah, Tbk. (TINS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak stock split terhadap return saham-saham yang terdaftar dalam LQ-45 di tahun 2008. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis. Pertama, uji Kolgomorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Kedua, analisis statistik uji beda paired sample t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Hasil penelitian menunjukkan pada α=0,1 terdapat abnormal return pada hari pertama dan keempat, dan pada α=0,01 dan 0,05 tidak terdapat abnormal return. Penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: stock split, LQ-45, abnormal return, studi peristiwa
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 02 Dec 2015 11:25
Last Modified: 02 Dec 2015 11:25
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/17744

Actions (login required)

View Item View Item