Boentoro, Richard Gardjito (0352178) (2009) Analisis Momentum Stock Split terhadap Return Saham: Studi Kasus pada Saham LQ-45 yang Melaksanakan Stock Split 2008. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0352178_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (293Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
0352178_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (64Kb) |
|
|
Text
0352178_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (276Kb) | Preview |
|
|
Text
0352178_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (307Kb) |
|
|
Text
0352178_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (285Kb) |
|
|
Text
0352178_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (472Kb) |
|
|
Text
0352178_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (262Kb) | Preview |
|
|
Text
0352178_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (379Kb) |
|
|
Text
0352178_References.pdf - Accepted Version Download (242Kb) | Preview |
Abstract
Peristiwa stock split merupakan salah satu momentum saham yang terjadi di dalam pasar modal. Penulis memilih stock split karena peristiwa ini dapat menurunkan nilai nominal saham dan mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Penulis menggunakan saham-saham yang terdaftar dalam LQ-45 yang mengalami stock split di tahun 2008. Saham-saham tersebut adalah saham PT Bank Central Asia, Tbk. (BBCA); PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (PGAS); PT International Nickel Indonesia, Tbk. (INCO); dan PT Timah, Tbk. (TINS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak stock split terhadap return saham-saham yang terdaftar dalam LQ-45 di tahun 2008. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis. Pertama, uji Kolgomorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Kedua, analisis statistik uji beda paired sample t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Hasil penelitian menunjukkan pada α=0,1 terdapat abnormal return pada hari pertama dan keempat, dan pada α=0,01 dan 0,05 tidak terdapat abnormal return. Penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | stock split, LQ-45, abnormal return, studi peristiwa |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Dec 2015 11:25 |
| Last Modified: | 02 Dec 2015 11:25 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/17744 |
Actions (login required)
 |
View Item |
