Hartono, Daniel Thomas (0752210) (2012) Efek Akhir Pekan terhadap Return Saham Pembangun LQ-45 Periode 1 Januari 2005 – 31 Desember 2010. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0752210_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (115Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
0752210_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (134Kb) |
|
|
Text
0752210_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (101Kb) | Preview |
|
|
Text
0752210_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (139Kb) |
|
|
Text
0752210_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (207Kb) |
|
|
Text
0752210_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (168Kb) |
|
|
Text
0752210_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (69Kb) | Preview |
|
|
Text
0752210_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (110Kb) |
|
|
Text
0752210_References.pdf - Accepted Version Download (96Kb) | Preview |
Abstract
Dalam konteks pasar yang efisien, adanya informasi baru akan segera di antisipasi oleh para pelaku pasar dan sesaat akan menyebabkan adanya perubahan pada harga sekuritas, tetapi implikasinya harga sekuritas tersebut tidak dapat dengan mudah diprediksi hal tersebut di dukung dengan adanya anomali-anomali yang secara teori menentang konsep pasar yang efisien. Salah satu anomali yang terjadi adalah efek akhir pekan terhadap return saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji terdapatnya efek akhir pekan pada saham pembentuk indeks 45.Untuk menguji adanya efek akhir pekan tersebut maka digunakanlah 2 ukuran return yaitu, return total dan return abnormal Penelitian ini menggunakan metode sequential sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang diperoleh, digunakan untuk mengambil sampel berikutnya.. Model Annova dipakai sebagai metode analisis data. Hasil pnelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan perhitungan return total tidak terjadi atau tidak adanya efek akhir pekan, tetapi dalam menggunakan perhitungan return abnormal ditemukan adanya efek akhir pekan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | return pasar, return abnormal |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 09 Jul 2015 07:46 |
| Last Modified: | 04 Feb 2016 07:04 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14086 |
Actions (login required)
 |
View Item |
