Kumala, Grace (1452214) (2018) Analisis Perbedaan Rata-rata Abnormal Returen Berdasarkan Event Study Idul Fitri Effect pada Indeks LQ45 Periode 2015-2016. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1452214_Abstract.pdf - Accepted Version Download (203Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1452214_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (767Kb) |
|
|
Text
1452214_Chapter 1.pdf - Accepted Version Download (219Kb) | Preview |
|
|
Text
1452214_Chapter 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (431Kb) |
|
|
Text
1452214_Chapter 3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (345Kb) |
|
|
Text
1452214_Chapter 4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (406Kb) |
|
|
Text
1452214_Chapter 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (147Kb) |
|
|
Text
1452214_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (146Kb) | Preview |
|
|
Text
1452214_Cover.pdf - Accepted Version Download (380Kb) | Preview |
|
|
Text
1452214_References.pdf - Accepted Version Download (171Kb) | Preview |
Abstract
Masyarakat kini dapat memandang dan memanfaatkan peluang bisnis dengan baik di berbagai bidang salah satunya dengan berinvestasi saham. Tujuan Investor melakukan investasi saham adalah untuk memperoleh return. Sebelum berinvestasi, investor perlu melakukan analisis harga saham. Harga saham yang berfluktuasi dapat terjadi akibat situasi dan kondisi lingkungan eksternal perusahaan seperti terjadinya fenomena hari libur Idul Fitri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah Idul Fitri Effect pada Indeks LQ-45 periode 2015 dan 2016. Jenis penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling. Teknik non probability sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel terdiri dari 37 perusahan Indeks LQ45 yang konsisten pada periode Agustus 2014 - Januari 2017. Metode analisis data yang digunakan adalah paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah libur Idul Fitri pada periode 2015 dan 2016.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | keuntungan tak normal, keuntungan saham, Idul Fitri effect, anomali pasar, pasar efisien |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 03 Dec 2018 02:28 |
| Last Modified: | 03 Dec 2018 02:28 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/25125 |
Actions (login required)
 |
View Item |
