Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe dan Metode Treynor (Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Agustus 2016 - Januari 2017)

Prayogo, Enny (2017) Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe dan Metode Treynor (Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Agustus 2016 - Januari 2017). Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8 (24). pp. 107-120. ISSN 2086-4159

Preview

Text Analisis Kinerja Portofolio.pdf - Published Version Download (1019Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja portofolio optimal saham-saham yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 45 perusahaan pada periode Agustus 2016 sampai Januari 2017 dengan menggunakan metode Sharpe dan metode Treynor. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif di mana penelitian ini berusaha untuk menganalisis, menjelaskan dan mendeskripsikan kinerja portofolio saham dengan menggunakan metode Sharpe dan metode Treynor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan return portofolio saham pada periode tersebut bernilai negatif yang artinya harga saham secara keseluruhan mengalami penurunan. Kinerja portofolio saham yang paling optimal dengan menggunakan metode Sharpe dan metode Treynor adalah adalah PT. Adaro Energy Tbk (ADRO), PT. Siloam International Hospitals Tbk (SILO), PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT. Astra International Tbk (ASII) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Sharpe,Treynor, kinerja portofolio saham LQ45
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	15 Dec 2017 07:03
Last Modified:	15 Dec 2017 07:03
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23791

Actions (login required)

View Item