Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham pada Indeks LQ-45 Menggunakan Model Indeks Tunggal Periode 2014-2015

Grhadhikagari, Grhadhikagari (1352046) (2017) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham pada Indeks LQ-45 Menggunakan Model Indeks Tunggal Periode 2014-2015. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1352046_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (545Kb) | Preview
	Text 1352046_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (129Kb)
Preview	Text 1352046_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (245Kb) | Preview
Preview	Text 1352046_Chapter2.pdf - Accepted Version Download (480Kb) | Preview
Preview	Text 1352046_Chapter3.pdf - Accepted Version Download (516Kb) | Preview
	Text 1352046_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (641Kb)
Preview	Text 1352046_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (139Kb) | Preview
Preview	Text 1352046_Cover.pdf - Accepted Version Download (402Kb) | Preview
Preview	Text 1352046_References.pdf - Accepted Version Download (136Kb) | Preview

Abstract

Meningkatnya pendapatan nasional perkapita penduduk Indonesia diikuti dengan meningkatnya realisasi investasi sepanjang tahun mendorong masyarakat untuk lebih pintar mengelola dananya dengan cara berinvestasi di pasar modal. Salah satu bentuk investasi yang diminati adalah saham. Langkah yang perlu dilakukan oleh investor untuk memperoleh return yang maksimum dan menghindari risiko investasi saham adalah dengan membentuk portofolio optimal. Model indeks tunggal merupakan salah satu alternatif dalam pembentukan portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal saham-saham indeks LQ-45 dengan menggunakan model indeks tunggal periode 2014-2015. Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana tiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah saham-saham indeks LQ-45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan portofolio optimal dari 31 saham LQ-45 yang menjadi objek penelitian terdapat delapan saham dari periode pengamatan yang membentuk portofolio optimal yaitu AKRA, WIKA, UNVR, TLKM, PWON, GGRM, BBCA dan BBRI dengan proporsi masing-masing sebesar 24.95%, 6.22%, 32.54%, 15.67%, 10.46%, 3.89%, 4.49% dan 1.75%. Portofolio delapan saham tersebut menghasilkan return portofolio sebesar 2.12% dan memiliki risiko portofolio sebesar 3.85%.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	model indeks tunggal, portofolio optimal
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	30 Mar 2017 08:25
Last Modified:	30 Mar 2017 08:25
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22304

Actions (login required)

View Item