Sulistiani, Li Ling (1351063) (2017) Analisis Trading Volume Activity dan Abnormal Return Sebelum Sesudah Stock Split. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1351063_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (126Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1351063_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (235Kb) |
|
|
Text
1351063_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (217Kb) | Preview |
|
|
Text
1351063_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (560Kb) |
|
|
Text
1351063_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (371Kb) |
|
|
Text
1351063_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (357Kb) |
|
|
Text
1351063_Conclusion.pdf Download (118Kb) | Preview |
|
|
Text
1351063_Cover.pdf - Accepted Version Download (205Kb) | Preview |
|
|
Text
1351063_References.pdf - Accepted Version Download (222Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemecahan saham. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 18 perusahaan dengan sampel terdiri dari 12 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tanggal pengumuman pemecahan saham yang digunakan sebagai event date, harga saham penutupan harian perusahaan yang melakukan pemecahan saham dalam periode pengamatan, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) harian, jumlah saham yang diperdagangkan secara harian dan jumlah saham yang beredar atau listed share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan trading volume activity dan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa investor di Indonesia belum mengantisipasi secara cepat informasi yang diterimanya di pasar modal bahkan bisa jadi investor menganggap bahwa peristiwa pemecahan saham bukanlah good news. Selain itu sebaiknya investor maupun emiten perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti factor ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kondisi pasar karena hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan pasar modal.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | stock split, trading volume activity, abnormal return |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > 51 Accounting Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 21 Mar 2017 03:31 |
| Last Modified: | 21 Mar 2017 03:31 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22072 |
Actions (login required)
 |
View Item |
