Franciska, Rizky (1253023) (2019) Analisis Day of the Week Effect Terhadap Return Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1253023_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (238Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1253023_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (14Mb) |
|
|
Text
1253023_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (71Kb) | Preview |
|
|
Text
1253023_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (360Kb) |
|
|
Text
1253023_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (152Kb) |
|
|
Text
1253023_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (396Kb) |
|
|
Text
1253023_Chapter5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (386Kb) |
|
|
Text
1253023_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (40Kb) | Preview |
|
|
Text
1253023_Cover.pdf - Accepted Version Download (637Kb) | Preview |
|
|
Text
1253023_References.pdf - Accepted Version Download (246Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah day of the week effect mempunyai pengaruh terhadap return saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia dan untuk menganalisis perbedaan rata-rata return saham LQ 45 antara masing-masing hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.yahoofinance.com. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 22 perusahaan. Sampel yang digunakan merupakan harga penutupan yang diambil dari populasi emiten-emitan perusahaan yang ada di indeks LQ 45. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Data saham yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari kelompok saham LQ 45 periode Februari 2011 hingga Juli 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Day of the week effect berpengaruh terhadap return saham secara simultan di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial terdapat day of the week effect pada hari Senin dan kamis sedangkan pada hari selasa dan jumat tidak bermakna (2) terdapat perbedaan return saham yang signifikan antar hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Day of the week effect, Return saham |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 53 Master's Degree in Management |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 17 May 2019 10:14 |
| Last Modified: | 17 May 2019 10:14 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26675 |
Actions (login required)
 |
View Item |
