Trywandy, Trywandy (1552116) (2019) Dampak January Effect Terhadap Pasar Modal Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1552116_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (306Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1552116_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (693Kb) |
|
|
Text
1552116_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (127Kb) | Preview |
|
|
Text
1552116_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (270Kb) |
|
|
Text
1552116_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (463Kb) |
|
|
Text
1552116_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (416Kb) |
|
|
Text
1552116_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (118Kb) | Preview |
|
|
Text
1552116_Cover.pdf - Accepted Version Download (338Kb) | Preview |
|
|
Text
1552116_References.pdf - Accepted Version Download (296Kb) | Preview |
Abstract
January effect adalah gelaja yang sudah cukup banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia sendiri penelitian tentang January effect juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki hasil yang sangat beragam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat dampak January effect terhadap Pasar Modal di Indonesia sendiri dengan melihat dimana apakah ada perbedaan yang signifikan yang berhubungan dengan abnormal return, rata-rata abnormal return, dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan teori event study untuk menjawab tujuan penelitian. Sampel yang digunakan adalah saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dalam mengambil perusahaan yang konstan atau bertahan selama dua periode yaitu periode Agustus dan Januari. Penelitian ini menggunakan uji beda dan uji normalitas dimana menggunakan paired sample t-test untuk uji beda dan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk uji normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi January effect dan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa terjadinya January effect di Pasar Modal Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | January effect, LQ45, event study, abnormal return, rata-rata abnormal return, trading volume activity |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 22 Apr 2019 07:19 |
| Last Modified: | 22 Apr 2019 07:19 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26470 |
Actions (login required)
 |
View Item |
