Anastasya, Nadia (1552303) (2019) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Model Indeks Tunggal pada Saham Perusahaan yang Bergabung Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (Perbruari 2015-Januari 2018). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1552303_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (439Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1552303_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (668Kb) |
|
|
Text
1552303_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (516Kb) | Preview |
|
|
Text
1552303_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (654Kb) |
|
|
Text
1552303_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (603Kb) |
|
|
Text
1552303_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1094Kb) |
|
|
Text
1552303_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (391Kb) | Preview |
|
|
Text
1552303_Cover.pdf - Accepted Version Download (453Kb) | Preview |
|
|
Text
1552303_References.pdf - Accepted Version Download (211Kb) | Preview |
Abstract
Saham merupakan salah satu pilihan investasi yang paling populer di Indonesia dikarenakan saham memberikan tingkat pengembalian yang menarik, tetapi sebagai instrument keuangan saham pastinya jugai memiliki risiko. Hubungan antara return dan risiko menjadi komponen yang penting dalam pengambilan keputusan investasi. Para investor akan selalu menginginkan kombinasi modal yang memiliki return yang tertinggi dengan risiko yang terendah. Hal ini dapat dilakukan melalui diversifikasi dengan pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal. Model ini merupakan model yang paling sederhana dan paling sering digunakan diantara model-model pembentukan portofolio optimal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal, mengukur expected return dan risiko dari portofolio, dan mengukur kinerja portofolio yang terbentuk. Sampel yang digunakan adalah 35 perusahaan yang secara konsisten tercatat pada Indeks LQ45 periode Februari 2015- Januari 2018.Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan Model Indeks Tunggal terdapat 8 saham yang terbentuk ke dalam portofolio optimal. Saham–saham terpilih tersebut yaitu INCO, UNTR, AKRA, BBTN, WSKT, ADRO, UNVR, dan GGRM. Expected return dari portofolio yang terbentuk sebesar 0.02973 (2.973%) dan risiko portofolio sebesar 0.05393 (5.393%). Kinerja portofolio yang diukur dengan Sharpe measure, Treynor measure dan Jensen’s Alpha menujukan bahwa kinerja portofolio optimal yang terbentuk lebih baik dibandingkan kinerja pasar.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | portofolio optimal, model indeks tunggal, expected return, risiko, kinerja portofolio |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 15 Apr 2019 07:58 |
| Last Modified: | 15 Apr 2019 07:58 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26437 |
Actions (login required)
 |
View Item |
