Jenifer , Jenifer (1351012) (2017) Analisis Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Unusual Market Activity. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1351012_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (68Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1351012_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (418Kb) |
|
|
Text
1351012_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (430Kb) | Preview |
|
|
Text
1351012_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (298Kb) |
|
|
Text
1351012_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (194Kb) |
|
|
Text
1351012_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (479Kb) |
|
|
Text
1351012_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (42Kb) | Preview |
|
|
Text
1351012_Cover.pdf - Accepted Version Download (188Kb) | Preview |
|
|
Text
1351012_References.pdf - Accepted Version Download (55Kb) | Preview |
Abstract
Unusual Market Activity (UMA) adalah aktifitas perdagangan dan pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Namun demikian, pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran dibidang pasar modal. Tujuan penelian ini adalah untuk menganalisis reaksi pasar yang diproksikan dengan stock return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman unusual market activity. Penelitian ini merupakan event study dengan periode yaitu 5 hari sebelum peristiwa pengumuman UMA, dan 5 hari sesudah peristiwa pengumuman UMA. Sampel penelitian ini adalah 18 perusahaan (39 peristiwa) yang terkena UMA lebih dari satu kali di sepanjang tahun 2016. Data historis harga saham dan data volume perdagangan saham harian menjadi dasar perhitungan stock return dan trading volume activity. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Paired Sample T-test. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan stock return sebelum dan sesudah pengumuman UMA, dan tidak terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman karena biasanya saham yang termasuk ke dalam UMA memiliki saham yang diperdagangkan dalam jumlah yang sedikit, sehingga tidak akan ada perbedaan trading volume activity secara keseluruhan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | stock return, trading volume activity, event study, pengumuman unusual market activity |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce |
| Divisions: | Faculty of Economics > 51 Accounting Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 14 Sep 2017 05:30 |
| Last Modified: | 14 Sep 2017 05:30 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23103 |
Actions (login required)
 |
View Item |
