Trimelinda, Raisya (1352240) (2017) Analisis Perbedaan Rata-Rata Abnormal Return dan Rata-Rata Trading Volume Activity Berdasarkan Event Study January Effect pada Indeks Kompas 100 Periode 2014-2015. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1352240_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (130Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1352240_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2944Kb) |
|
|
Text
1352240_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (136Kb) | Preview |
|
|
Text
1352240_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (444Kb) |
|
|
Text
1352240_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (384Kb) |
|
|
Text
1352240_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (391Kb) |
|
|
Text
1352240_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (119Kb) | Preview |
|
|
Text
1352240_Cover.pdf - Accepted Version Download (166Kb) | Preview |
|
|
Text
1352240_References.pdf - Accepted Version Download (120Kb) | Preview |
Abstract
Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan berbagai instrumen untuk berinvestasi. Hal yang perlu diketahui dalam berinvestasi adalah return yang diperoleh, risiko yang mungkin terjadi dan informasi yang diperoleh. Informasi yang baik adalah informasi yang transparan, semakin transparan suatu informasi di suatu negara, maka semakin efisien suatu pasar modal negara tersebut. Teknik atau strategi yang bertentangan dengan hipotesis efisiensi pasar modal adalah anomaly. January Effect merupakan salah satu anomaly musiman. January Effect adalah keadaan dimana investor dapat memperoleh return yang lebih besar akibat kenaikan harga. Penelitian ini bertujuan untuk menguji rata-rata abnormal return dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah January Effect pada Indeks Kompas 100 periode 2014-2015. Penelitian ini menggunakan metode Paired Sampel T-test. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah January Effect pada Indeks Kompas 100 periode 2014-2015.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Efek Januari, Anomali, Efisiensi Pasar, Return Tidak Normal, Aktivitas Volume Perdagangan. |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Apr 2017 07:13 |
| Last Modified: | 06 Apr 2017 07:13 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22407 |
Actions (login required)
 |
View Item |
