Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Sektor Properti dengan Saham Sektor Perbankan yang Dibentuk Menggunakan Metode Single Index Model di Bursa Efek Indonesia

Yasar, Shella Nadita (0952014) (2013) Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Sektor Properti dengan Saham Sektor Perbankan yang Dibentuk Menggunakan Metode Single Index Model di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
0952014_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (215Kb) | Preview
[img] Text
0952014_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (12Mb)
[img]
Preview
Text
0952014_Chapter 1.pdf - Accepted Version

Download (132Kb) | Preview
[img] Text
0952014_Chapter 2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (643Kb)
[img] Text
0952014_Chapter 3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (325Kb)
[img] Text
0952014_Chapter 4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (461Kb)
[img]
Preview
Text
0952014_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (89Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0952014_Cover.pdf - Accepted Version

Download (106Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0952014_References.pdf - Accepted Version

Download (9Kb) | Preview

Abstract

Pasar modal Indonesia merupakan tujuan investasi yang saat ini cukup menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi dan pelemahan bursa global. Harga-harga saham di pasar modal terus berfluktuasi dan pada akhirnya hanya saham yang benar-benar kuat atau stabil yang bertahan di pasar modal. Saham-saham yang memberikan indikator positif terhadap pergerakan pasar modal di Indonesia secara keseluruhan sepanjang tahun 2012 adalah saham sektor properti dan saham sektor perbankan yang memiliki kontribusi terbesar dalam menaikan IHSG. Penelitian ini menggunakan data harga saham harian periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012. Analisis ini dilakukan untuk mengamati pergerakan harga saham harian masing-masing emiten. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan Single Index Model untuk mendapatkan portofolio optimal, selanjutnya kinerja portofolio optimal diukur dengan menggunakan Excess Return Variability Measure (Sharpe measure), Reward to Volatility Measured (Treynor Measure), Differential Return With Risk Measure by Beta (Jensen measure), Differential return With Risk Measured by Standard deviation. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan excel menunjukan kinerja portofolio saham properti dengan menggunakan sharpe measure dan treynor measure lebih baik sedangkan kinerja portofolio saham perbankan lebih baik dengan menggunakan Jensen measure dan Differential return With Risk Measured by Standard deviation .

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Single Index Model, Sharpe Measure, Treynor Measure, Jensen Measure, Differential return With Risk Measured by Standard deviation
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 17 Feb 2016 08:19
Last Modified: 17 Feb 2016 08:19
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/18804

Actions (login required)

View Item View Item