Santosa, Alvendo Teguh (1152065) (2014) Analisis Portofolio Optimal pada Saham Indeks Kompas 100 dengan Menggunakan Metode Indeks Tunggal Periode 2009 - 2013. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1152065_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (44Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1152065_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (984Kb) |
|
|
Text
1152065_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (29Kb) | Preview |
|
|
Text
1152065_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (127Kb) |
|
|
Text
1152065_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (193Kb) |
|
|
Text
1152065_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (248Kb) |
|
|
Text
1152065_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (19Kb) | Preview |
|
|
Text
1152065_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (36Kb) |
|
|
Text
1152065_References.pdf - Accepted Version Download (17Kb) | Preview |
Abstract
Dalam melakukan investasi, pembetukan portofolio optimal adalah salah satu langkah yang perlu dilakukan agar investasi yang dilakukan dapat menghasilkan return yang optimal dengan risiko yang dapat diterima oleh investornya. Salah satu cara dalam membentuk portofolio optimal adalah dengan menggunakan metode indeks tunggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk dan menganalisis portofolio optimal dari indeks Kompas 100 menggunakan metode indeks tunggal. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sampelnya adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 dari 2009 sampai 2013 dan perusahaan dengan tingkat kapitalisasi terbesar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal yang dibentuk mampu memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan pengembalian pasar dan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja pasar. Proporsi dari tiap saham yang ada dalam portofolio optimal adalah UNVR (PT. Unilever Indonesia Tbk.) sebesar 38%, GGRM (PT. Gudang Garam Tbk.) sebesar 18%, BBRI (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) sebesar 5%, BBCA (PT. Bank Central Asia Tbk.) sebesar 27% dan BMRI (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.) sebesar 12%. Return portofolio yang dihasilkan sebesar 0.028063427 dan nilai risiko sistematis dari portofolio optimal yang terbentuk adalah sebesar 0.766246323.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | portofolio optimal, metode indeks tunggal, Kompas 100, IHSG |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 28 Jan 2016 01:44 |
| Last Modified: | 28 Jan 2016 01:44 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/18396 |
Actions (login required)
 |
View Item |
