Yuantina, Yuantina (1152002) (2015) Pengujian Efisiensi Pasar Modal Bentuk Lemah pada Indeks Saham Gabungan Indonesia (IHSG) Periode 2000-2013. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1152002_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (101Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1152002_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (367Kb) |
|
|
Text
1152002_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (234Kb) | Preview |
|
|
Text
1152002_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (661Kb) |
|
|
Text
1152002_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (213Kb) |
|
|
Text
1152002_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (226Kb) |
|
|
Text
1152002_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (86Kb) | Preview |
|
|
Text
1152002_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (472Kb) |
|
|
Text
1152002_References.pdf - Accepted Version Download (372Kb) | Preview |
Abstract
Kemampuan untuk memperoleh informasi yang relevan, cepat, tepat, dan akurat sangat diperlukan bagi para investor untuk membuat keputusan investasi. Pasar modal modal bentuk lemah memiliki nilai-nilai masa lalu yang tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang sehingga investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapat abnormal return. Efisiensi pasar modal bentuk lemah menunjukkan bahwa harga saham mencerminkan sepenuhnya informasi masa lalu. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa perubahan IHSG pada periode tahun 2000 hingga tahun 2013 bersifat stasioner serta secara signifikan mengikuti pola acak (random walk) sehingga dapat dikatakan pasar modal efisien dalam bentuk lemah. Penelitian ini menggunakan data indeks harga saham harian IHSG selama periode pengamatan 2000-2013. Untuk menguji hipotesis efisiensi pasar modal bentuk lemah digunakan metode Uji Stasioneritas dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil dari penelitian ini adalah IHSG pada periode 2000-2013 tidak terdapat stasioneritas, sehingga dapat dikatakan bergerak secara random, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar modal Indonesia berdasarkan data IHSG periode 2000-2013 sudah efisien dalam bentuk lemah, dengan demikian maka perubahan harga saham tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | IHSG, Weak-form efficiency, Augmented Dickey-Fuller |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 25 Jan 2016 07:31 |
| Last Modified: | 25 Jan 2016 07:31 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/18343 |
Actions (login required)
 |
View Item |
