Pengaruh Pengumuman Dividen Naik terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar dalam LQ45 pada saat EX - Dividend Date di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2010

Christian, Yoggi (0752087) (2012) Pengaruh Pengumuman Dividen Naik terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar dalam LQ45 pada saat EX - Dividend Date di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2010. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
0752087_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (208Kb) | Preview
[img] Text
0752087_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (477Kb)
[img]
Preview
Text
0752087_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (258Kb) | Preview
[img] Text
0752087_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (507Kb)
[img] Text
0752087_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (306Kb)
[img] Text
0752087_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (399Kb)
[img]
Preview
Text
0752087_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (209Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0752087_Cover.pdf - Accepted Version

Download (251Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0752087_References.pdf - Accepted Version

Download (166Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman ex – dividend date di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dengan mengambil sample 4 perusahaan pada sektor perbankan yang tergabung dalam LQ45 dan mengalami kenaikan dividen pada tahun 2010 - 2011. Periode peristiwa yang digunakan 21 hari termasuk 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah event. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study yang akan mengamati pergerakan harga saham di pasar modal. Untuk menguji adanya reaksi harga saham, maka dilakukan perhitungan test abnormal return selama periode peristiwa dengan analisis perhitungan return berdasarkan konsep Capital Asset Pricing Model ( CAPM ) dan melakukan perhitungan abnormal return terhadap dividen naik pada saat ex – dividend date. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tingkat signifikansi 5% tidak terjadi abnormal return pada dividen naik tahun 2010 – 2011. Hal ini menunjukan tidak ada kandungan informasi yang terdapat dalam pengumuman dividen naik pada saat ex – dividend date.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Ex – dividend date, Abnormal Return, CAPM, Harga saham, IHSG
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 08 Jul 2015 02:54
Last Modified: 27 Jan 2016 08:50
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14002

Actions (login required)

View Item View Item