Pengaruh Pengumuman Dividen terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Pertambangan pada saat Ex-Dividend Date di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2009 dan 2010

Jayanti, Silvie Dwi (0852392) (2011) Pengaruh Pengumuman Dividen terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Pertambangan pada saat Ex-Dividend Date di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2009 dan 2010. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 0852392_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (417Kb) | Preview
	Text 0852392_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2050Kb)
Preview	Text 0852392_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (278Kb) | Preview
	Text 0852392_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (390Kb)
	Text 0852392_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (309Kb)
	Text 0852392_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (310Kb)
Preview	Text 0852392_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (250Kb) | Preview
	Text 0852392_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (308Kb)
Preview	Text 0852392_References.pdf - Accepted Version Download (253Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman ex-dividend date di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2010 dengan mengambil sampel 9 perusahaan pada sektor pertambangan,yang terbagi menjadi dua yaitu dividen naik dan dividen turun. Periode peristiwa yang digunakan 21 hari termasuk 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah event. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study yang akan mengamati pergerakan harga saham di pasar modal. Untuk menguji adanya reaksi harga saham dilakukan test abnormal return selama periode peristiwa dengan analisis perhitungan berdasarkan konsep Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan dengan melakukan abnormal return terhadap dividen naik dan dividen turun pada saat ex-dividend date. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tingkat signifikansi 5% menghasilkan abnormal return pada dividen naik tahun 2009 dan 2010. Untuk dividen naik tahun 2009 terdapat abnormal return pada hari ke-7 setelah event date sebesar -0,0132406 dan tahun 2010 terdapat abnormal return pada hari ke-9 sebelum event date sebesar -0,0059850. Hal ini menunjukkan harga saham bereaksi negatif terhadap informasi pengumuman dividen naik. Sedangkan untuk dividen turun tidak terdapat abnormal return di kedua tahun yang artinya tidak terdapat kandungan informasi pada saat ex-dividend date.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Ex-dividend date,Abnormal Return,CAPM,Harga saham,IHSG
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	07 Jul 2015 02:19
Last Modified:	15 Feb 2016 08:26
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/13938

Actions (login required)

View Item