"Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Berdasarkan Sebelum Terjadinya Stock Split dan Setelah Terjadinya Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 "

Tandanajaya, Bobby (1352048) (2017) "Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Berdasarkan Sebelum Terjadinya Stock Split dan Setelah Terjadinya Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1352048_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (63Kb) | Preview
Preview	Text 1352048_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (199Kb) | Preview
	Text 1352048_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (266Kb)
	Text 1352048_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (216Kb)
	Text 1352048_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1451Kb)
Preview	Text 1352048_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (44Kb) | Preview
Preview	Text 1352048_Cover.pdf - Accepted Version Download (184Kb) | Preview
Preview	Text 1352048_References.pdf - Accepted Version Download (149Kb) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan return saham dan volume perdagangan saham berdasarkan sebelum stock split dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Metode pengambilan sampel dilakukan secara tidak random atau bersifat purposive sampling, lalu diperoleh 34 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Peneliti menganalisa abnormal return dan volume perdagangan saham selama window event. Pengamatan dilakukan untuk abnormal return dan volume perdagangan saham selama 5 hari sebelum terjadinya stock split, hari terjadinya stock split, dan 5 hari setelah stock split. Selanjutnya peneliti melakukan uji normalitas, untuk mendeteksi normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membandingkan Asymtotic Significance (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5%. Terakhir, peneliti menguji dua sampel berpasangan, untuk menganalisis apakah kedua sampel yang berhubungan tersebut mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian, tren volume perdagangan saham selama window event cenderung berfluktuatif dan menunjukan tidak ada korelasi antara return saham dengan volume perdagangan saham. Dengan tidak adanya perbedaan untuk abnormal return, maka tidak ada perubahan pada return saham. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan return saham dan volume perdagangan saham berdasarkan sebelum terjadinya stock split dan sesudah terjadinya stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2015.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	return saham, abnormal return, stock split, volume perdagangan saham, trading volume activity
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Economics > 52 Management Department
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Apr 2017 03:42
Last Modified:	04 Apr 2017 03:42
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22368

Actions (login required)

View Item